[경제] 한국어(Korean) 주식 피보나치 패턴 관련

 

 

 

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출처: http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=4&dirId=40402&docId=57339981&qb=7KO87IudIO2UvOuztOuCmOy5mA==&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=RPOFYF5Y7vKssvd7mBwsssssssG-461150&sid=UednqnJvLCsAAAE5EgQ

 

 

피보나치 수열과 주식의 관계에 대해서 알려주세요~ 

sha**** 

질문 13건 질문마감률81.8%

 

2008.09.22 17:06

2

답변

 

1

 

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1,647

피보나치 수열이 주식과도 관계가 있다고 하던데

 

어떤건지 쉽게 설명해주세요.

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Elliott wave principle

exaudi 

답변채택률97.8%

 

2008.09.22 23:49

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• 2

주가(stock price)의 기술적분석(technical analysis) 이론, 혹은 설(說) 중에 20세기 초 Elliot에 의해 주장된 '엘리엇 파동이론' (Elliott Wave Principles) 이 있습니다.

 

엘리엇은 장기간의 주가 흐름을 차트로 나타내어 분석한 결과 주가의 변동은 일정한 법칙하에 반복적으로, 리듬에 따라 움직이며, 이러한 리듬은 상승국면의 5개의 파동과 하락 국면의 3개 파동, 총 8개의 파동으로 구성되어있음을 '발견했다고' 생각했습니다. 즉, 1,3,5번은 상승, 2,4번은 조정, 상승시의 5개의 파동이 끝나고, 하락시에 a, b, c의 파동이 있는데, a, c는 하락파, b는 조정 파동이 있다고 생각했습니다.

 

피보나찌 수열(Fibonacci number)은 엘리엇이 이들 파동 간에 적용되고 있다고 생각한 법칙에 내재한 숫자들 입니다. .

 

피보나찌 수열의 특징은

 

1) 이어지는 두 숫자를 더하면 다음 숫자가 된다
2) 어느 숫자이건 하나 건너 숫자로 나누면 그 몫은 2가 되고, 나머지값은 나눈 숫자의 바로 직전 숫자가 된다.
3) 바로 앞의 숫자를 바로 뒤의 숫자로 나누면 그 값은 1.618에 근접한다.
4) 한 숫자를 하나 건너의 숫자로 나누면 그 값은 2.618에 근접한다.
5) 1.618의 역수는 0.618이고, 2.618의 역수는 0.382이다.

 

이러한 법칙들은 엘리엇의 파동에 다음과 같이 적용되고 있다고 주장되고 있습니다.

 

1) 2번 파동은 1번 파동을 38.2%, 또는 61.8% 되돌리는 '경우가 많다'
2) 3번 파동은 1번 파동을 1.618배로 형성되는 '경우가 많다'
3) 4번 파동은 3번 파동을 38.2% 되돌리는 '경우가 많으며...
4) 5번 파동은 1번 파동의 길이와 같거나, 1번 파동에서 3번 파동까지의 길이의 61.8%로 형성되는 '경우가 많다'
5) b파동은 지그재그에서는 a를 38.2% 또는 61.8% 되돌린다.

 

 

 

등등이 있습니다.

 

엘리엇 파동이론의 가장 큰 약점은 '너무나 예외가 많아서', 해석이 다양할 수 있고, 결과적으로 '점치기'와 별반 다를바가 없다는 점입니다.

 

 

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츌처: http://blog.naver.com/cellia27?Redirect=Log&logNo=100109980303

 

피보나치 이론(Fibonacci Theory) – 주가는 정해진 숫자대로 오르고 내린다

 

  1,170년 이탈리아에서 태어난 수학자인 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 이집트의 피라미드를 연구하면서 피보나치 수열(Fibonacci sequence)의 숫자간의 특징을 알게 되었다. 피보나치는 이 수열이 자연계의 질서를 반영한다고 주장했는데, 자연 현상에 자주 드러나는 수열로만 생각되다가 활용 분야를 넓히고 있다.
  주식 시장에서 피보나치 수열은 대개 2가지 방법으로 활용된다. 상승 파동에서 저점을 산정해낼 때와 큰 파동으로 조정을 보인 이후 반격으로 올라설 때의 목표가를 산정해낼 때 이 수열을 활용한다. 대강 눈짐작으로 매도, 매수 결정을 내기보다는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements) 계산법을 사용해서 지지선과 저항선, 매도와 매수 목표가를 산정해 거래하는 것이 편하다.

 

  피보나치 수열은 그 자체로도 무척 긴 설명이 필요한데, 주식 투자와 관련해서는 몇 가지 사항만 알아두면 된다. 일단, 피보나치 수열에 의하면, 0%, 38.2%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, 261.8%, 423.6%의 부분에서 재저점 이후 상승과 재고점 이후 조정을 보인 이후 방향전환의 분기점을 형성할 것으로 예상할 수 있다.

 

  -  이를 표로 그려보면 아래와 같다. 주가 하향시 피보나치 이론에 의해 예측한 변곡점들이다.

 

그림 : 하향 그래프에서 피보나치 이론을 이용한 변곡점 계산 사례.
  1,000원에서 10,000원으로 상승한 이후 하락 조정으로 밀리게 되면, 방향을 우상향으로 다시 돌릴 수 있는 변곡점은 6,562원(38.2%), 5,500원(50.0%), 4,438원(61.8%), 1,000원(0%)이라는 것이다.

 

  - 주가가 상향 곡선을 그리는 경우에도 마찬가지이다.

 

 

 

 

그림 : 상향 그래프에서 피보나치 이론을 이용한 변곡점 계산 사례.
  10,000원에서 1,000원까지 하락을 보인 이후 반격을 주면, 이후 매도 목표가를 설정하는 기법이다. 피보나치 수열로 계산한 매도 목표가는 4,438원(38.2%)  5,500원(50.0%)  6,562원(61.8%)  10,000원(100.0%)이다.

 

- 피보나치 수열의 되돌림 비율을 이용해 격자 모양의 추세대를 그릴 수 있다.
 

그림 : 피보나치 되돌림. 삼성전자(005930) 일봉 차트. 2006년 6월부터 2007년 2월.
  2006년 6월부터 9월까지 541,000원에서 679,000원으로 급등 파동을 보인 이후 조정을 보였다. 이후 피보나치 수열에 의한 변곡 가능점인 50%선에 이른 11월 초순 604,000원에서 방향을 돌리고 V자형으로 전고점까지 재반격한 상황이다. 피보나치 되돌림선에서 시세가 우상향으로 방향을 전환하면 매수 관점의 대응이 필요하다.
  피보나치 되돌림은 자연 법칙을 이용해 산정된 숫자의 툴이므로 우수한 정확성을 보이며 숫자 몇 개를 확실히 알고 있으면 적용이 쉬운 장점을 가지고 있다. 특히 외국인 투자자들이 많이 사용하는 기법으로 실전 매매에서 차트에 장착해 활용하면 정확한 매매 단가와 지수를 계산하는 데에 도움을 준다

[출처] 피보나치 이론(Fibonacci Theory) – 주가는 정해진 숫자대로 오르고 내린다|작성자 블루고르곤졸라

 

 

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출처: http://blog.naver.com/hsu7777?Redirect=Log&logNo=150098839637

 

주식의 오름과 내림은 피보나치수열과 관련이 있다 ♥ 수학이야기 ♥

 

 

주식시장에서 주가가 상승(오름)과 하락(내림)에는 여러 가지 많은 변인들이 작용한다. 그래서 주가 변동에서 규칙성을 찾는 것은 중요한 일이지만 일반적인 규칙성을 찾기란 매우 어려운 일이다. 그럼에도 불구하고 미국의 증시분석가 엘리오트는 미국의 주가 변동의 추이를 분석해 규칙성을 발견했다. 그는 1939년 '엘리오트 파동 이론(Eliot Wave Theory)'에서 주가를 파동으로 생각해 주가가 상승하고 하락하는 파동의 개수 1, 2, 3, 5 가 피보나치 수열과 관련이 있다고 주장했다. 피보나치수열과 엘리오트의 파동은 어떤 관련이 있는 것일까? 먼저 피보나치 수열을 살펴보자.
01|피보나치수열		02|엘리오트의 주가 파동
연속한 두 수가 있다면 이 두수를 더해 다음 수가 되는 구조로 배열된 수의 배열을 피보나치 수열이라 하고, 피보나치 수열에 나오는 수를 피보나치 수라 부른다. 이것은 이탈리아의 수학자 레오나르도 피사노(1170~1240)의 이름을 따서 붙인 명칭이다.    예를 들어, 두 수 1과 2가 있다면 두 수 1과 2를 더해 3을 구하고, 다시 2와 3을 더해 5를 구하고, 3과 5를 더해 8을 구한다. 이와 같이 앞의 두 수를 더해 다음 수를 결정한다는 규칙에 따라 얻은 것을 나열하면 다음과 같이 된다.    1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ***    피보나치수열의 수들은 서로 어떤 특성이 있을까? 이웃한 두 수로 분수를 만들어 그 비율을 생각할 수 있다. 이웃한 두 수에서 큰 수를 작은 수로 나눠 비율을 구하면 두 수가 커질수록 그 값은 황금비(약 1.168)에 가까워진다.    이번엔 이웃한 두 수에서 작은 수를 큰 수로 나눠 비율을 구하면 두 수가 커질수록 그 값은 황금비(약 0.618)에 가까워진다. `참고    보통 수학에서는 앞에 수 1을 더 첨가해 다음과 같은 피보나치 수열을 생각하기도 한다.    1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ***		엘리오트의 주가 파동은 상승 5파와 하락 3파로 구성된다. 그림에서 전체적으로 빨간색 점선의 좌우의 꺾은선에 주목하면 주가 변동은 상승 5파와 하락 3파로 구성돼 있다. 그림에서 빨간색 점선의 왼 쪽에 있는 주가가 오를 때 5파를 다시 살펴보면 다시 상승 3파동과 반락 2파동로 이뤄지고, 빨간색 점선의 오른쪽에 있는 주가가 내려갈 때 3파를 다시 살펴보면 이 하락 2파동과 반등 1파동으로 구성된다. 피보나치 수 1과 2, 3과 5로 해석됐다는 점에서 엘리오트의 파동은 피보나치 수열과 관련이 있는 셈이다. ` 생각의 발견    자연의 대상 중에 피보나치 수열을 따르는 것들을 찾아보자. 나무의 가지 개수에서 피보나치 수열의 특성을 볼 수 있다. 또 꽃잎의 개수에서 피보나치 수를 생각할 수 있다. [출처] 주식의 오름과 내림은 피보나치수열과 관련이 있다|작성자 나나나

 

 

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출처ㅣ http://blog.naver.com/hasibasi?Redirect=Log&logNo=90175144781

 

0.236   ,  0.382  ,  0.5  ,  0.618  ,  0.764  

 

피보나치를 황금비율이라들 하지요.

 

피보나치 이론에 대해선 인터넷에 많이 나와 있으니 설명할 필요 없다라고 느껴집니다.

 

우리가 어떤 자산군에 투자할경우 일명 세력들도 있을테고 개인도 있을테고 등등...

 

보편적인 가장 안전한 투자 방법으로는 만약 잠시동안에라도 반등이 나온다라면 

 

바닥에서 0.236%의 반등은 거의 99%이상 나옵니다.

 

이건 뭐 불변의 법칙 같기도한... ㅋㅋ

 

그리고 하락시도 0.236% 지점을 통과할시엔 그것은 앞전 저점을 깨고 내려가거나 전저점 언저리까지 간다라는것도  대략 알고 있습니다.

 

역으로 0.764%지점을 통과하면 전고점을 뛰어 넘거나 전고점 언저리까지 간다라는 것도 알수 있지요.

 

 

시장은 항상 세력이란것이 존재하는것인데 그게 개인이든 기관이든 어떤것이든 이런 나름의 룰안에서 상대 포지션을 집어 삼키는 전략이 있지요.

 

0.236%깨지면 전저점 깨진다 라는것을 아니까 일부러 깨고 내려가서 반대 포지션의 물량을 뺐는다라든지.

 

0.764% 넘으면 전고점 넘어가니까 역으로 그럴수도 있구요.

 

그래서 항상 나름의 의도를 가진 자들이 시장을 만들려고 할때 흔히들 이런 방법을 동원하고 세력을 추종하거나 그 추세를 타려는 투자자들은 이럴때는 포지션을 정리하고 바로 갈아타기 마련입니다.

 

이런것을 할때는 냉정하게 인정해버리고 반대로 갈아타야하는게 일반적이고 합리적인 대응 방법이긴합니다. 절대 법칙은 없는것이니까요.

 

 

그렇다라면 이  0.236   ,  0.382  ,  0.5  ,  0.618  ,  0.764   라는 숫자의 의미 또 그 숫치에서의 심리적 영향은 대단히 크다라고 생각해볼수있습니다.

 

뉴스나 그런데서 투자에 실패한 아무게씨라든지 보면 항상 주식이 반토막 났네 그런말을 많이 들어 봤습니다.

 

그 반토막의 의미가 무엇이었는지 경험을 통해서 정리를 해둬야 할거라는거죠.

 

요즘 국내 여건상 부동산도 반토막(개별이 아닌 시장 전체) 그런 뉴스가 나와야 먼가 의미 있는 반등이라도 나오지 않을까 싶긴하네요.

 

어짜피 미국 출구 전략하면 금리 상승 도미노 열리고 그간 대출 껴서 집 산 사람들의 고통은 늘어갈것이기에 말이죠.

 

한때 본인도 투자에 개념 조차 없고 그냥 남들이 뭐가 좋아 하여 펀드에 가입후 -65%라는 경의적인 실패를 한 경험이 있어서 왜 그러한 수익율이 나왔는지에 대해 연구한 결과가 피보나치 였더라입니다.

 

(나라구 처음부터 시장에서 은수저 물고 태어나듯 당연스래 수익이 났을리 만무하니 ㅋㅋㅋ)

 

그래서 하락이란것에 대해 더 열심히 연구를 했습니다.

 

내가 뭘해서 벌수 있는 수익율보다 내가 실수를 하게됐을때 내가 받을 데미지를 먼저 따지게 돼었씁쪼.

 

투자를 할때 위 사항이 우선이 돼야 할거란것을 명심해야겠습니다.

 

내가 얻을것 보다 내가 잃을것을 먼저 따지는 습관. 

 

이게 나름의 성공의 룰이긴 한데..... 리스크없는 투자는 말도 안되는것이니.ㅎㅎㅎㅎ

 

그렇다고 자금을 예금이자로만 만족할 거시기는 더욱 아니고 (돈의 인플레이션효과땜)

 

하.지.만 할때는 잠안자고 하는것이고, 쉴때라면 멀리서 지켜볼뿐이지 섯불리 시장 바닥을 논할 필요조차 없음이지요.

 

일개 일개미 따위가 바닥을 논하는것 자체가 무의미하다라는겁니다.

 

돌아서는것 보고 들어가도 보초서서 보네는 그 초초함보다 좋다라는거죠.

 

진정한 선수라면 눈썹에 팔고 발목에 살수만 있어도 경지인게죠. ㅋㅋ

 

허구헌날 시장이 안좋아를 몇년 외치는것도 갠적으론 좀 우숩습니다.

 

(2~3년전부터 시장 안좋을꺼야 하다가 시작 돼니 거봐라 식의 ㅋㅋ)

 

허구헌날 시장이 주구장창 좋을거라 외치는것 또한 그러하구요.

 

피보나치와는 동떨어지긴 하지만 `매매는 타이밍이다'를 남기며....

 

PS : 다음엔 엘리어트 웨이브 같은거 할까시나? (구찮다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ)

 

 

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[출처] 피보나치와 그외 사소한 이야기|작성자 브